目前国际上较流行的信用风险分析模型包括( )
A、Credit Metrics模型
B、Credit Risk+模型
C、EVA模型
D、KMV模型
E、Credit Portfolio View模型
【正确答案】：ACDE
【题目解析】：目前，国际金融界较流行的信用风险分析模型有四种：JP摩根于1997年推出的以VaR为基础的信用风险度量制模型、瑞士信贷银行推出的Credit Risk+模型、KMV公司的KMV模型和麦肯锡公司的Credit Portfolio View模型。 （1）Credit Metrics模型 Credit Metrics模型（也称为信用矩阵模型）是JP摩根银行同美洲银行、KMV公司和瑞士联合银行等机构合作，于1997年研制出的量化资产组合信用风险的模型。 （2）Credit Risk+模型 Credit Risk+模型是由瑞士信贷银行金融产品部开发。该模型对贷款组合违约率进行分析，进而对贷款组合的损失分布进行估测。 （3）KMV模型 KMV模型是位于美国旧金山的专业信用风险评估公司KMV公司建立的。该模型根据企业股票市场价格的变化分析借款人信用状况，旨在计算借款人不能按期偿还借款本息的概率，预测企业在一年内无法还本付息的可能性。 （4）Credit Portfolio View模型 Credit Portfolio View模型是麦肯锡公司从宏观经济环境的角度来分析借款人的信用等级迁徙，并建立信贷组合模型，并认为信贷组合的系统性风险与宏观经济状况相关。
