下列关于资本资产定价模型中的“β系数”的含义的说法中，不正确的是（ ）。
A、它反映了单个证券收益率相对于市场证券组合收益率的变动程度
B、可以衡量单个证券的系统风险
C、反映了某个证券的全部风险
D、β系数反映了不能通过证券投资组合分散掉的风险
【正确答案】：C
【题目解析】：【知 识 点】证券风险管理，参见05.8【试题解析】β系数反映单一证券相对于市场组合的变动程度，β＝某证券变动率/市场组合变动率，或者Ri＝α+βRm+ε，如果β＝1，证券的系统风险与组合的系统风险相等，可以衡量单个证券的系统风险，它反映的不是单个证券的全部风险，只反映证券的体系风险，不能通过组合投资消除，而另一部分风险α+ε是非系统风险，只与企业相关，可以通过证券组合分散。B【应试技巧】本题知识理论较深，但如果你对此一点不懂，没关系，运用归类法，互斥法，就可以。首先阅读选项，BC互斥，一个是全部风险，一个是部分风险（系统风险），必选其一，在看看D，组合分散不了的风险是指系统风险，D和B同类，如果B选，则D也对，是单选，因此，必选C
