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证券组合P由证券A、B构成，假设证券A、B是完全正相关，则下列说法错误的是（　）。
A、相关系数为1
B、证券组合P的期望收益率E（rP）与XA是线性相关
C、由证券A和证券B构成的组合线是连接这两点的直线
D、σP与E（rP）不是线性相关关系
【正确答案】：D
【题目解析】：本题考查证券组合的可行域及有效域。选项D错误，证券组合P的期望收益率E（rP）与XA是线性相关，证券组合P的方差σP与XA是线性相关，则σP与E（rP）之间也是线性相关关系。