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投资者所选择的最优组合不一定在有效边界上。
A、正确
B、错误
【正确答案】：B
【题目解析】：有效边界是在收益—风险约束条件下能够以最小的风险取得最大的收益的各种证券的集合。投资者所选择的最优组合在有效边界上。