某公司有A ,B,C,三种股票构成的证券组合，三种股票所占的比重分别是：50%，30%，和20%；其β系数分别是1.2, 1.0 和0.8；股票的市场收益率为10%，无风险收益率为8%。（1）：计算该证券投资组合的风险收益率；（2）：计算该证券投资组合的必要收益率。
【正确答案】：(1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06 组合的风险收益率=1.06*（10%-8%）=2.12% （2）必要收益率=8%+2.12%=10.12% 追答 (1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06 组合的风险收益率=1.06*（10%-8%）=2.12% （2）必要收益率=8%+2.12%=10.12%
