简述B-S期权定价模型与二项式期权定价模型的主要差别。

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    Black-Scholes欧式看涨期权定价公式是建立在哪些假设的基础之上？

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      {zt}标准布朗（Brown）运动必须满足哪几个条件？

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        假设一个项目当前的现值为100万元，假设它每年的经营存在两种可能，一是按当年的现值以8%增长，二是按当年的现值以6%负增长。如果允许在项目投资2年后，投资者可以以90万元的价格卖掉这个项目。假设无风险利率为5%。那么卖掉这个项目的权利价值是多少?

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          简述期权的策略。

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            简述影响期权价格的主要因素。

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              假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的，在日本是2%，在美国是6%。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为3%，同时付出美元，利率为6.5%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元，如何确定这笔货币互换的价值?

              假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的，在日本是2%，在美国是6%。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为3%，同时付出美元，利率为6.5%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元，如何确定这笔货币互换的价值?
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                简述影响利率互换价值的因素。

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                  假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的LIBOR，同时收取4.8%的年利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿美元，互换还有9个月的期限。目前3个月、6个月和9个月的LIBOR（连续复利）分别为4.8%、5%和5.1%。设k=120万美元，k*=115万美元，计算此笔利率互换对该金融机构的价值。（其中，k表示现金流交换日交换的固定利息额，k*表示下一交换日应交换的浮动利息额）

                  假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的LIBOR，同时收取4.8%的年利率（3个月计一次复利），名义本金为1亿美元，互换还有9个月的期限。目前3个月、6个月和9个月的LIBOR（连续复利）分别为4.8%、5%和5.1%。设k=120万美元，k*=115万美元，计算此笔利率互换对该金融机构的价值。（其中，k表示现金流交换日交换的固定利息额，k*表示下一交换日应交换的浮动利息额）
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                    试述CDS的作用。

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                      互换合约的要素包括哪些方面？

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                        根据比较优势理论，双方可以进行互换需要满足哪些条件？

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                          简述背靠背贷款与货币互换的本质区别。

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                            简述背靠背贷款这种融资结构的主要优缺点。

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                              简述背靠背贷款和平行贷款的区别。

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