即期汇率:GBP1=USD1.5965~USD1.5975;1个月远期汇率:GBP1=USD1.5872~USD1.5984;2个月远期汇率:GBP1=USD1.5732~USD1.5743。
甲公司应如何进行掉期交易?为什么?
【正确答案】:
甲公司应向银行买入2个月的远期英镑,再卖出一个月的远期英镑。
原因:向银行买入的2个月的远期汇率为1.5743美元,卖出的1个月的远期汇率为1.5872美元,故每英镑可获净收益=1.5872-1.5743=0.0129美元。
【题目解析】:甲公司应向银行买入2个月的远期英镑,再卖出一个月的远期英镑。 原因:向银行买入的2个月的远期汇率为1.5743美元,卖出的1个月的远期汇率为1.5872美元,故每英镑可获净收益=1.5872-1.5743=0.0129美元。